ตัวชี้วัดทางเทคนิคคืออะไร?

ตัวชี้วัดทางเทคนิคมีประเภทใดบ้าง?

ตัวชี้วัดทางเทคนิคประกอบด้วยตัวชี้วัดนำและตัวชี้วัดตาม ตัวชี้วัดนำคือตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณราคาของสินทรัพย์ก่อนการเคลื่อนไหวครั้งแรก ในขณะที่ตัวชี้วัดตามจะส่งสัญญาณถึงแนวโน้มปัจจุบันหลังจากการเคลื่อนไหวครั้งแรก

ตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ใช้กันทั่วไปมีอะไรบ้าง?

01. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA)

เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตามทางเทคนิคที่ได้รับความนิยมมากที่สุดซึ่งใช้ในการระบุแนวโน้มราคาที่กำลังดำเนินอยู่ในตลาด โดยจะรวมจุดราคาของเครื่องมือในช่วงเวลาที่กำหนด (15, 20, 30, 50, 100 หรือ 200 แท่งเทียนหรือรอบระยะเวลา) และหารจำนวนจุดข้อมูลด้วยจำนวนจุดข้อมูลเพื่อสร้างเส้นแนวโน้ม การหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลในลักษณะนี้สามารถยืนยันทิศทางของแนวโน้มปัจจุบันได้ ในขณะเดียวกันก็บรรเทาผลกระทบจากความผันผวนของราคาแบบสุ่ม

ในกรณีส่วนใหญ่ เมื่อราคาสูงขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวโน้มปัจจุบันจะถือว่าสูงขึ้น และเมื่อราคาลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ แนวโน้มปัจจุบันจะถือว่าลดลง

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่มีหลายประเภท และเทรดเดอร์บางรายใช้มากกว่าหนึ่งประเภทเพื่อยืนยันสัญญาณของพวกเขา ตัวอย่างบางส่วนได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (ซึ่งให้น้ำหนักแก่ตัวเลขที่ใกล้ที่สุดมากกว่า)

02. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล (EMA) เป็นตัวชี้วัดทางเทคนิคที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงแนวคิดของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบปกติ (SMA) โดยให้น้ำหนักกับข้อมูลราคาล่าสุดมากขึ้น และข้อมูลนี้ถือว่ามีความเกี่ยวข้องมากกว่าข้อมูลเก่า

มันถูกวางไว้เหมือนเส้นบนกราฟราคาและเป็นไปตามสูตรทางคณิตศาสตร์เพื่อทำให้การเคลื่อนไหวของราคาราบรื่น ด้วยการให้น้ำหนักกับราคาล่าสุดมากขึ้นและน้ำหนักน้อยลงกับราคาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ EMA จะปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดในข้อมูลราคาได้เร็วกว่า SMA และ SMA ใช้น้ำหนักเท่ากันกับการสังเกตทั้งหมดในรอบเวลา

หากต้องการใช้ EMA โปรดเลือกตัวชี้วัด EMA ในแพลตฟอร์ม MT4 ของเรา คุณยังสามารถปรับจำนวนรอบเวลาที่ควรคำนวณได้อีกด้วย เทรดเดอร์มักจะใช้รอบเวลาเป็น 50, 100 และ 200 ในการติดตามการเคลื่อนไหวของราคาย้อนหลังในช่วงหลายเดือนหรือหลายปี ในทางกลับกัน EMA 12 และ 26 รอบเป็นที่นิยมสำหรับช่วงเวลาที่สั้นกว่า

03. เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์/ไดเวอร์เจนซ์ (MACD)

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์/ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมตามแนวโน้มที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองเส้นของราคาเครื่องมือการเงิน MACD คำนวณโดยการลบ EMA 26 รอบออกจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โปเนนเชียล 12 รอบ (EMA )

MACD = EMA 12 รอบ - EMA 26 รอบ

ผลลัพธ์ของการคำนวณนี้ก็คือเส้น MACD ซึ่ง EMA 9 วันของ MACD เรียกว่า "เส้นสัญญาณ" มันถูกพล็อตไว้เหนือเส้น MACD เพื่อเป็นตัวกระตุ้นสัญญาณซื้อและขาย เทรดเดอร์อาจซื้อเมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณและขายเมื่อเส้น MACD ข้ามใต้เส้นสัญญาณ เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คอนเวอร์เจนซ์/ไดเวอร์เจนซ์ (MACD) สามารถตีความได้หลายวิธี แต่วิธีที่ใช้กันทั่วไปคือการตัดกัน การแยกออกจากกัน และการเพิ่มขึ้น/ลดลงอย่างรวดเร็ว

04. ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI)

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) เป็นตัวชี้วัดโมเมนตัมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อวัดขนาดของการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุด เพื่อประเมินสภาวะการซื้อมากเกินไปหรือการขายมากเกินไปในราคาสินทรัพย์ จะแสดงเป็นออสซิลเลเตอร์ (เส้นที่เคลื่อนที่ระหว่างสุดขั้วสองจุด) และสามารถอ่านค่าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 100

ตามความหมายของดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์แบบดั้งเดิม ค่าทั้งหมดที่สูงกว่า 70 อาจบ่งชี้ว่ามีการซื้อสินทรัพย์มากเกินไป และอาจกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการกลับตัวของแนวโน้มหรือการย้อนกลับ ค่า RSI ที่ต่ำกว่า 30 อาจบ่งชี้ว่ามีการขายสินทรัพย์มากเกินไปและประเมินมูลค่าต่ำเกินไป เส้นเหล่านี้เรียกว่าเส้นซื้อเกินและเส้นขายเกิน

เมื่อเส้น RSI ตัดผ่านและเคลื่อนตัวขึ้นเหนือเส้นขายเกิน (30) RSI จะบ่งชี้ถึงสัญญาณซื้อที่เป็นไปได้ เมื่อเส้น RSI ตัดผ่านใต้เส้นซื้อเกิน (70) RSI จะแสดงสัญญาณการขายที่เป็นไปได้